3月6日华泰期货铜期权早报

华泰期货 2019-03-06 08:10

  铜期货 4 月合约,3 月 5 日价格下行,日盘收盘价格收于 49880 元/吨。

  上市初期,铜期权成交活跃度持续增加,当日全部期权合约总成交量为 1.40 万手(单边,下同),持仓量 2.08 万手。铜看跌期权成交量与看涨期权成交量的比值为 1.23,看跌期权持仓量与看涨期权持仓量的比值为 1.21,市场情绪转为乐观。

  伴随着铜价大涨,铜波动率逐步放大,平值看涨期权隐含波动率小幅回落至 12.96%,历史波动率则为 10.23%。隐含波动率与历史波动率均已处于偏低位置,加之近期影响铜价的各类事件频发,可考虑逐步布置做多波动率的头寸。


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